策略因子完整配置
所有因子 · 硬编码参数
| 因子名称 | 类型 | 参数配置 | 作用说明 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| HMM 三态识别 | 市场态 | n_components=3, n_iter=100, 特征裁剪 ±10 | 识别 Choppy / Up / Crash，Crash 跳过下单 | — |
| Volume Profile | 成交量分布 | 价格箱 100 USDT, HVN 容差 ±0.5% | 找 VPOC / HVN / LVN，作锚点候选 | — |
| KDE 清算密度 | 清算分布 | 绝对带宽=max(Silverman, 价×1%) → scipy factor | 提取引力锚点（清算簇集中点） | — |
| VPIN 知情交易 | 毒性闸门 | 桶数 N=50, 桶时长 15min, 回溯 4h, 阈值 = 7d P95 | 软闸门（不阻断），高毒性时撤单 | — |
| MLOFI 多档订单流 | 买卖压差 | 窗口 10min, 三层独立: 1-5 / 6-10 / 11-20 | 联合 VPIN 判定方向（待 30d 数据回测） | 0.5/0.3/0.2 |
| Optimal-f 资金 | 仓位上限 | min(f_optimal, 0.5×Kelly, 0.25), 默认 0.10 | 本轮总预算 = 权益 × f_used | — |
| 引力锚点优先级 | 锚点选择 | KDE 锚点 > VPOC > 当前价 | 决定网格中心价位 | — |
| 高斯对数网格 | 下单档位 | 12 档, δ=clip(ATR/anchor, 0.2%, 2%), σ=3 | 非对称布单（下方多档承接，权重高斯衰减） | — |
最近一次 BRAIN 信号
全字段
交易对
BTCUSDT
当时价格
66,086.60
市场态(HMM)
Up
态编号
1.00
VPOC 价
66,650.00
引力锚点
66650.0
VPIN 值
0.254861
KDE 价格源
bkPx_proxy
KDE bw factor
1.48
VPIN 超阈?
0.000000
MLOFI raw加权
460.18
MLOFI 回归偏向
bearish
MLOFI raw买压
1.00
Optimal-f 使用值
0.100000
本轮预算(USDT)
1,000.00
Plan ID
—
最近 20 个网格方案
grid_plans 表
| ID | 时间 | 锚点价 | 预算 USDT | f | 市场态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16106 | 07-22 19:12 | 65,919 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16105 | 07-22 19:07 | 65,941 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16104 | 07-22 18:57 | 65,887 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16103 | 07-22 18:52 | 65,902 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16102 | 07-22 18:47 | 65,886 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16101 | 07-22 18:42 | 65,886 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16100 | 07-22 18:37 | 65,898 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16099 | 07-22 18:32 | 66,031 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16098 | 07-22 17:57 | 65,972 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16097 | 07-22 17:52 | 65,974 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16096 | 07-22 17:47 | 65,929 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16095 | 07-22 17:45 | 65,929 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16094 | 07-22 17:40 | 65,987 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16093 | 07-22 17:17 | 65,994 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16092 | 07-22 17:12 | 66,000 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16091 | 07-22 16:42 | 65,695 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16090 | 07-22 16:37 | 65,802 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16089 | 07-22 16:32 | 65,862 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16088 | 07-22 16:27 | 65,840 | 1,000 | 0.1000 | 1 |
| 16087 | 07-22 16:22 | 65,873 | 1,000 | 0.1000 | 1 |