MLOFI 权重网格搜索
2026-05-12 · 11 天数据
Top 30：按 IC（信息系数）从负到正排序。负值越大 = 反向预测能力越强（均值回归）。p < 0.05 才统计显著。
未找到 backtest/data/mlofi_weight_grid.csv
最优权重组合
0.1 / 0.0 / 0.9（深档主导）
最优 IC
−0.043
最优 p 值
0.097（接近显著但未达 0.05）
当前代码权重
0.5 / 0.3 / 0.2
结论
11 天数据不足 · 待积累至 30 天后重跑
VPIN 单信号回测
已结论
最优触发参数
t20m_l1h（窗口 20min，标签窗口 1h）
检测率
50%
真 FP 率
~9.6%
结论
VPIN 单独无显著区分能力 · 需联合 MLOFI 重新回测